15.テクニカル分析の種類「ピボット」とは、価格変動範囲を予測しようとする指標


ピボットは、J・W・ワイルダーによって考案されたテクニカル指標で、「リアクション・トレンド・システム」ともいいます。

前日の値動きから当日の価格変動範囲を予測しようとする指標。

基本のトレードスタイルは逆張り(買われ過ぎ→売り/売られ過ぎ→買い)です。

inet-Traderのピボットは、
チャート上に7つのラインを表示します。

ラインは上方から、以下のように呼びます。

「レジスタンスライン3(R3)」

「レジスタンスライン2(R2)」

「レジスタンスライン1(R1)」

「ピボットポイント(PP)」

「サポートライン1(S1)」

「サポートライン2(S2)」

「サポートライン3(S3)」

ピボット指数の計算方法と見方


各ラインについて、計算方法とともに説明します。

計算に使用するのは、前日 終値、前日 高値、前日 安値 の3つのデータだけです。

計算の途中で、序盤で算出したピボットポイント(PP)やS1、R1を使った計算が出てくるため、

ややこしく感じるかもしれませんが、
計算自体は単純ですので順番に説明します。

ピボットポイント(PP)の計算

ピボットポイント(PP)は、ピボット指数の中心となる基準値であり、前日 終値(C)、前日高値(H)、前日安値(L)から算出します。

計算式は以下です。

ピボットポイント(PP)=(C+H+L)÷3

つまり、ピボットポイント(PP)とは、
前日 終値と前日 高値、前日 安値の平均値です。

レジスタンスライン1(R1)・ サポートライン 1(S1)の計算

次に、ピボットポイントのすぐ外側に引かれるR1とS1です。

ピボットにおいて、最も重要なラインとして意識されるのがこのR1とS1です。

S1=PP-(H-PP)

R1=PP+(PP-L)

S1は、ピボットポイント(PP)から前日 高値との差を引き、R1は、ピボットポイント(PP)に前日 安値との差を足して求めます。

ピボットポイント(PP)を基準として、S1は前日の価格レンジの上端からピボットポイント(PP)までの値幅分だけ、当日に下落する余地があると考えます。

反対にR1は、前日の価格レンジの下端からピボットポイント(PP)までの値幅分だけ上昇する余地があると考えます。

価格がS1にタッチしたら買いサイン、R1にタッチしたら売りサインとするのが一般的です。

レジスタンスライン2(R2)・サポートライン2(S2)の計算

S1、R1の外側に引かれるラインがS2、R2です。

ピボットポイント(PP)に前日の価格変動幅(前日 高値と前日 安値の差)を加減算して求めます。

計算式は、以下のようになります。

S2=P-(H-L)

R2=P+(H-L)

価格が仮にS1、R1を突破したとしても、前日の価格レンジの2倍の範囲内に収まるであろうとしたのがS2、R2です。

トレード時は、買い増し/売り増しのサインとすることも可能ですし、もちろん、第一のエントリーポイントに活用するのもよいでしょう。

レジスタンスライン3(R3)・サポートライン3(S3)の計算

いちばん外側に引かれるラインがS3、R3です。

計算方法は以下となります。

S3=S1-(H-L)

R3=R1+(H-L)

それぞれS1、R1を起点として、前日の価格レンジ(前日 高値-前日 安値)分を外側に引いたラインがS3、R3となります。

S3は ロー・ブレイクアウト・ポイント、R3はハイ・ブレイクアウト・ポイントと呼ばれることもあります。

ブレイクアウトとは、ピボットの想定した価格レンジからの離脱の意味であり、言い換えればピボット指数の敗北です。

価格がS3、R3に到達した際は、
速やかにロスカットすることを推奨します。

わかりやすくまとめると。

【買いの場合】

S1まで下落したら押し目買い

S2まで下落で損切り、もしくは買い増し

R1まで上昇で利益確定

S3まで下落で損切り、もしくはドテン売買の売り

【売りの場合】

R1まで上昇したら戻り売り

R2まで上昇で損切り、もしくは売り増し

S1まで下落で利益確定

R3まで上昇で損切り、もしくはドテン売買の買い

ユーロ/ドルの1時間足チャートに期間10のピボットを描画したものですが、この場合は、S1とR1が強力な支持帯・抵抗帯となり値動きがS1~R1の間に収まっていることがわかります。

「為替レートがS1まで下落→買い」「R1まで上昇→売り」

というシンプルな逆張りトレードでも成功しやすいので、短期売買のときに使ってみるといい。

インジケータプレゼント
提供は Investing.com

Twitterでフォローしよう!!

おすすめの関連記事